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策略回测：控制历史数据偏差再评估表现
构建可复现模拟，显式处理前视、幸存者、过拟合与交易成本。
Skills
先定义策略可用信息时点、历史标的池、数据缺失处理和执行价格模型；保证特征只使用当时可见的数据，并将退市资产纳入适用池。分离训练/验证/测试期或采用 walk-forward，优化阶段不得窥视最终样本。模拟手续费、滑点、资金费率、成交延迟和容量限制，比较朴素基准与风险指标。记录随机种子、参数和数据版本；仅报告回测假设与不确定性，不输出投资建议或连接真实下单接口。
权限边界
前置条件
- 开发或审查量化策略回测，避免前视、幸存者、选择和交易成本偏差。
- 需固定数据源/时间范围、标的池形成规则、交易时点、费用与滑点假设。
权限边界
- 可读取历史行情并修改模拟器或策略代码；只生成模拟订单，不应连接实盘账户。
- 回测表现不代表未来结果，不构成买卖建议；禁止用测试工具触发真实订单。
限制
使用 point-in-time 数据与样本外/滚动验证，纳入手续费、滑点、延迟和容量；报告基准、区间及偏差。
固定上游来源
- 仓库
- wshobson/agents
- 文件路径
- plugins/quantitative-trading/skills/backtesting-frameworks/SKILL.md
- 固定提交
46891e7e60da0e52baf1050b7b6391b64e84c6d9- 来源检查
- 2026-10-14 · 已按固定上游来源核对
仓库指标
以下数字属于上游仓库整体，不代表单个 Skill 或指南的点赞/热度。
- Stars
- 未取得
- Forks
- 未取得
- 观测时间
- 未取得
尚未取得指标快照。
许可证: MIT
适用工具
Backtest engine · Point-in-time datasets · Out-of-sample evaluation