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组合风险指标：注明样本与尾部假设
从对齐的收益序列计算波动、VaR/CVaR、回撤及风险调整收益。
Skills
核验收益序列频率、币种、净/毛收益、基准、现金流处理和缺失值；先对齐时间再计算。明确 VaR 使用历史模拟、参数法还是其他方法，并记录置信度、持有期限与样本窗口；同时计算 CVaR/Expected Shortfall 和峰谷最大回撤。Sharpe/Sortino需说明年化和无风险利率假设。用压力情景检查尾部限制，报告单位、样本大小和敏感性；指标仅描述历史样本，不据此推荐仓位或交易。
权限边界
前置条件
- 计算收益率、波动率、VaR/CVaR、回撤、Sharpe/Sortino等组合风险指标。
- 需明确收益频率、币种/基准、样本期、置信度与缺失值处理。
权限边界
- 可读取用户提供的持仓/收益时间序列并执行统计计算。
- 指标是历史样本的条件估اري؛不构成保证或仓位/交易建议，输入错误会使结果失真。
限制
先核验收益是否净额、时间对齐与币种；标注 VaR 方法/置信度/期限及历史极端损失，勿比较不同假设下指标。
固定上游来源
- 仓库
- wshobson/agents
- 文件路径
- plugins/quantitative-trading/skills/risk-metrics-calculation/SKILL.md
- 固定提交
46891e7e60da0e52baf1050b7b6391b64e84c6d9- 来源检查
- 2026-10-14 · 已按固定上游来源核对
仓库指标
以下数字属于上游仓库整体，不代表单个 Skill 或指南的点赞/热度。
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- 观测时间
- 未取得
尚未取得指标快照。
许可证: MIT
适用工具
Historical return series · Risk calculation notebook · Risk dashboard