العودة إلى الفهرس / أدوات تداول الأصول المشفرة
مقاييس مخاطر المحفظة: اذكر العينة وافتراضات الذيل
احسب التقلب وVaR/CVaR والسحب والعوائد المعدلة بالمخاطر من مشاهدات متوافقة.
المهارات
تحقق من تردد العوائد وعملتها وصافيها أو إجماليها والمعيار والتدفقات النقدية والقيم المفقودة؛ وحاذِ المشاهدات أولاً. وضح إن كان VaR تاريخياً أو معيارياً أو بطريقة أخرى مع مستوى الثقة والأفق والنافذة. احسب كذلك CVaR/Expected Shortfall وأقصى سحب من القمة إلى القاع. اذكر افتراضات السنونة ومعدل العائد الخالي من المخاطر لـSharpe/Sortino. افحص حدود الذيل بسيناريوهات ضغط وأبلغ الوحدات والحجم والحساسية. تصف المقاييس عينات تاريخية ولا توصي بأحجام مراكز أو تداولات.
الصلاحيات
المتطلبات السابقة
- لحساب التقلب وVaR/CVaR والسحب وSharpe/Sortino ومخاطر المحفظة.
- حدد تردد العوائد والعملة والمعيار والفترة ومستوى الثقة ومعالجة القيم المفقودة.
الصلاحيات
- يمكنها قراءة سلسلة عوائد أو حيازات يقدمها المستخدم وحساب الإحصاءات.
- المقاييس تقديرات مشروطة بالعينة وليست ضماناً أو توصية تداول؛ والمدخل الخاطئ يشوهها.
القيود
تحقق من صافي أو إجمالي العوائد ومحاذاتها وعملتها؛ اذكر طريقة VaR والثقة والأفق وحدود الذيل ولا تقارن افتراضات مختلفة.
المصدر الأصلي المثبت
- المستودع
- wshobson/agents
- مسار الملف
- plugins/quantitative-trading/skills/risk-metrics-calculation/SKILL.md
- الإيداع المثبت
46891e7e60da0e52baf1050b7b6391b64e84c6d9- تاريخ فحص المصدر
- 2026-10-14 · تمت المراجعة مقابل المصدر الأصلي المثبت
مقاييس المستودع
تعكس هذه القيم المستودع الأصلي كله، ولا تمثل إعجابات أو شعبية مهارة أو دليل منفرد.
- النجوم
- لم يُجمع
- التفرعات
- لم يُجمع
- وقت الرصد
- لم يُجمع
لا تتوفر لقطة مقاييس بعد.
الترخيص: MIT
الأدوات المتوافقة
Historical return series · Risk calculation notebook · Risk dashboard
الموضوع الرئيسي
أنشئ سير بحث كمي للعملات الرقمية قابل لإعادة الإنتاج